Сравнение CHRW с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или ^SP500TR.
Основные характеристики
| CHRW | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.75% | 24.11% |
| Дох-ть за 1 год | 31.33% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | 10.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.69% | 16.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.88% | 13.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 20.84 |
| Индекс Язвы | 9.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.03% | 12.34% |
| Макс. просадка | -44.55% | -55.25% |
| Текущая просадка | -3.41% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между CHRW и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и ^SP500TR
С начала года, CHRW показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.88% против 13.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHRW c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CHRW и ^SP500TR
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и ^SP500TR
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.