PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHRW с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHRW с ^SP500TR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между CHRW и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHRW и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,480.71%
869.06%
CHRW
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHRW:

0.43

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

CHRW:

0.97

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

CHRW:

1.13

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHRW:

0.51

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

CHRW:

1.62

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

CHRW:

9.10%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

CHRW:

29.02%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

CHRW:

-44.55%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

CHRW:

-21.50%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, CHRW показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 5.71% против 12.45% соответственно.

CHRW

С начала года

-13.34%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-17.04%

1 год

12.29%

5 лет

6.35%

10 лет

5.71%

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-4.97%

1 год

10.02%

5 лет

15.88%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHRW и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRW
Ранг риск-скорректированной доходности CHRW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHRW c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRW на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRW и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.52
CHRW
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок CHRW и ^SP500TR

Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.50%
-7.62%
CHRW
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CHRW и ^SP500TR

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 6.57% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.57%
6.81%
CHRW
^SP500TR